퀀트투자, 퀀트투자의 역사, 퀀트투자의 원리,퀀트투자의 장점,퀀트투자의 한계

퀀트투자

 

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퀀트투자는 통계학, 수학, 컴퓨터 과학의 기법을 이용하여 양적 데이터와 통계 모델을 통해 투자에 대한 결정을 내리는 방법입니다. 이는 전통적인 투자방법과 다른 방법으로 컴퓨터 알고리즘과 인공지능기술을 이용하여 시장동향을 분석하고 투자포트폴리오를 구성하는 방법으로 금융시장의 변동성과 불확실성에 대응하는 방법을 선호하는 투자자들에게 인기가 있는 전략입니다.

퀀트투자의 역사

퀀트투자는 20세기 말부터 시작되었으며 처음에는 주로 간단한 통계모델과 컴퓨터프로그래밍을 통해 주식시장의 가치평가를 시도하는데 그쳤지만, 컴퓨터 기술과 데이터의 발전으로 점점 더 복잡한 알고리즘과 예측모델을 적용하는 방식으로 발전하게 되었습니다. 2000년대 이후로는 대규모 데이터 분석과 머신 러닝 기술이 더욱더 발전하게 되어 이는 퀀트 투자의 중요한 핵심으로 자리잡게 됩니다.

퀀트투자의 원리

퀀트투자는 주식시장의 모든 가능한 변수와 데이터를 분석하여 이를 바탕으로 포트폴리오를 구성하는 방식입니다.

1.주가, 거래량,재무데치터, 기업정보등의 다양항 데이터를 우선 수집합니다.

2.수집한 데이터를 바탕으로 투자 전략을 수립하는데 주가예측, 팩터모델, 통계적 추세분석등의 다양한 방법을 사용합니다.

3.과거의 데이터를 이용하여 구축한 전략의 성과를 검증하는데 이 과정에서 수 많은 시뮬레이션을 해봅니다.

4. 실제 시장에서 전략의 성과를 적용하며 실시간으로 모니터링 하면서 필요에 따라 조정합니다.

5.컴퓨터 알고리즘을 활용하여 투자결정을 자동으로 수행하게 합니다.

퀀트투자의 장점

퀀트 투자는 객관적이고 데이터 기반의 분석을 바탕으로 운용되기 때문에 감정적인 판단이 배제되고 일관된 투자 원칙을 따릅니다.

컴퓨터 알고리즘을 이용하여 자동으로 거래를 실행하므로 투자자의 시간을 아낄 수 있으며 실시간모니터링과 보다 신속한 대응이 용이합니다.

퀀트투자는 수많은 양의 데이터를 분석하여 의사결정을 하게 되므로 포괄적이고 다양한 정보를 이용합니다.

컴퓨터 알고리즘의 뛰어난 계산속도로 퀀트 투자는 빠르고 정확한 의사결정으로 거래를 가능하게 해줍니다.

퀀트투자의 한계

백테스트를 통해 얻은 성과가 실제 시장에서도 같은 결과가 나오지 않을 수 있습니다. 이는 과적합(Overfitting)이라고 부르며 모델이 학습데이터에 너무 맞춰져서 새로운 데이터에는 잘 예측하지 못하는 현상을 말합니다.

퀀트 모델은 복잡하고 이해하기 어려워 그 내부의 로직을 완전히 이해하기가 힘듭니다.

금융시장은 너무나도 예측불가능한 변수와 불확실성이 존재하는 것이기 때문에 퀀트모델로도 완벽한 성과를 보장할 수 없습니다.